Indicateur de moyenne mobile - calcul, périodes, stratégies

Bonjour messieurs les commerçants! Aujourd’hui, nous parlerons d’un indicateur aussi classique que la moyenne mobile. Beaucoup le considèrent comme l'indicateur le plus ancien et le plus faible, d'autres l'utilisent encore efficacement dans leur système commercial à ce jour. Une chose est sûre: la moyenne mobile est l'indicateur le plus simple pour déterminer la tendance actuelle du marché des changes. Dans cet article, vous apprendrez à utiliser l'indicateur de moyenne mobile lorsque vous déterminez la tendance , quels sont les types de moyennes mobiles, et à quelles fins ils sont utilisés dans le trading Forex, quand il vaut la peine d'utiliser SMA et quand EMA, quelle période pour choisir une moyenne mobile pour un particulier calendrier , comment négocier à l'intersection de moyennes mobiles et plus.

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Qu'est-ce qu'une moyenne mobile?

La moyenne mobile est un indicateur retardé qui lisse les valeurs de prix passées pour N bougies (N étant la période de la moyenne mobile) et élimine le bruit du marché. Il ne prévoit pas la tendance. Au lieu de cela, il détermine simplement la tendance actuelle.

Pourquoi est-ce important?

Dans tous les domaines, sportifs ou financiers, les performances moyennes sont importantes. Lorsqu'un actif dépasse les performances moyennes, il entre en phase haussière. De même, s'il n'atteint pas son niveau moyen, il entre dans une phase baissière.

Mais ce qui est intéressant, c’est que vous pouvez déterminer une tendance à partir d’une large plage de valeurs moyennes en fonction de la période de la moyenne mobile, par exemple SMA 100, SMA 200, EMA 20 ou toute autre valeur.

De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer une tendance à l’aide d’une moyenne mobile, vous devez vous rappeler que, selon la période de la moyenne mobile, le sens de la tendance peut changer. Par exemple, vous utilisez SMA 100 et votre ami utilise SMA 200 pour déterminer la tendance. Supposons que le marché soit supérieur à SMA 100, mais inférieur à SMA 200, alors vous interprétez la tendance comme haussière, alors que pour votre ami, elle est dans une phase baissière.

Bien que les opinions soient contradictoires, les deux sont vraies. Vous voulez juste dire une tendance à court terme et votre ami définit une tendance à long terme.

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Types de moyenne mobile

Bien qu'il existe trois types de moyennes mobiles, les traders n'en utilisent généralement que deux:

• moyenne mobile simple (SMA);
• moyenne mobile exponentielle (EMA);
• La moyenne mobile pondérée linéaire est la moins utilisée.

Dans cet article, nous ne nous concentrerons que sur les deux premiers types qui vous aideront dans votre métier.

Moyenne mobile simple

Comme son nom l'indique, il s'agit du type de moyenne mobile le plus simple. Il est calculé comme la moyenne arithmétique d'une certaine période. Une simple moyenne mobile lisse les prix et réduit le bruit du marché. Par conséquent, SMA est le mieux adapté aux transactions à long terme, et non aux transactions à court terme.

Pour déterminer les tendances à long terme, les SMA avec une période de 100 ou 200 jours agissent généralement comme un fort soutien ou résistance .

Un trader entre une transaction d'achat (dans une tendance haussière) lorsque l'actif revient à la SMA, en espérant que cette dernière soutiendra la tendance.

Lorsque le prix dévie et est loin de la moyenne mobile, le commerçant ferme sa position, dans l’attente d’un repli.

Regardez le tableau ci-dessus. Dès que le prix franchit la SMA de 200 jours, une tendance baissière commence sur le marché et les vendeurs commencent à chuter brutalement l'actif. Lorsque l'écart entre la moyenne mobile et le prix augmente, la prise de profit sur les transactions commence et le prix revient à la SMA. Lorsque le prix atteint le SMA, un nouveau rebond des ventes commence jusqu'à ce que la moyenne mobile soit à nouveau cassée.

Calcul de la moyenne mobile SMA

La moyenne mobile correspond à la somme de tous les prix d'une période donnée divisée par la valeur de cette période.

Plus la période SMA est longue, plus l'indicateur réagit lentement aux variations de prix. Il est plus approprié pour analyser les perspectives à long terme que pour prendre des décisions commerciales à court terme. Dans ce dernier cas, il est très en retard.

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Moyenne mobile exponentielle

La moyenne mobile exponentielle détermine avec précision la tendance à court terme du marché, mais ne convient pas pour déterminer la tendance à long terme. Les EMA 8 et 21 sont largement utilisés pour déterminer l’élan d’un actif.

La stratégie de négociation EMA est similaire à celle de SMA. Un trader achète un actif lorsque le prix croise la moyenne mobile exponentielle de bas en haut et se ferme lorsque l'écart entre la moyenne mobile et le prix s'élargit. Pour les ventes, tout est pareil.

Dans le tableau ci-dessus, EMA 20 agit comme niveau de support. Chaque contact avec le prix moyen pondéré est un signal pour ouvrir une transaction d'achat et confirmer une tendance haussière. Une fois que le prix a dépassé l'EMA 20 de haut en bas, nous pouvons parler d'un changement de la tendance à court terme en une tendance à la baisse.

Calcul de la moyenne mobile EMA

Pour surmonter l’effet de retard de SMA, vous pouvez utiliser une moyenne mobile exponentielle. Il repose sur une formule de calcul plus complexe, prenant en compte les derniers prix, ce qui le rend plus réactif aux évolutions du marché.

Par rapport au SMA, la latence est réduite de plus de 30%. L'inconvénient de l'EMA est la fausse ventilation de la moyenne mobile.

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Stratégies de la moyenne mobile

Ci-dessus, nous avons examiné les options possibles pour la négociation à l'intersection de moyennes mobiles des prix avec différents types (SMA et EMA) et périodes. Nous examinons maintenant des stratégies plus avancées basées sur l'intersection de 2 moyennes mobiles. Ils peuvent être traités différemment. Certains opérateurs les appliquent avec succès sur le Forex, d'autres les contournent, et d'autres encore les utilisent en combinaison avec d'autres indicateurs, par exemple pour déterminer le sens d'une tendance ou la fin d'une correction.

Stratégie à court terme à l'intersection de deux moyennes mobiles

Généralement, dans de telles stratégies, deux moyennes mobiles sont utilisées pour déterminer l’impulsion de prix: une moyenne rapide avec une petite période et une lente avec une longue période. Lorsque la moyenne mobile rapide franchit le fond lent, ouvrez un marché pour acheter. Et si la moyenne mobile rapide croise le haut en bas, ouvrez un accord pour vendre.

En tant que moyenne mobile rapide, l’EMA est généralement utilisé, et en tant que moyenne lente, il peut s’agir d’une EMA à longue période ou d’une SMA.

Sur le graphique de 15 minutes de la paire de devises USDCAD, nous voyons comment les intersections des moyennes mobiles exponentielles EMA 3 et EMA 12 donnent des signaux d'achat et de vente. Le rendement de telles transactions est faible, mais les signaux apparaissent assez souvent.

Stratégies Golden Cross et Death Cross

Ce sont des stratégies à long terme, elles sont utilisées sur des calendriers quotidiens, et des moyennes mobiles pour les SMA avec des périodes de 50, 100 ou 200. En général, une moyenne mobile simple avec une période de 200 est une indication du comportement des marchés pour tous les traders. Et à son intersection avec le prix et la moyenne mobile avec une période de 50 participants du marché à réponse rapide, ce qui pourrait bien être le début d’une nouvelle tendance.

La stratégie Golden Cross consiste en une intersection haussière de SMA 50 et d’autres moyennes mobiles, SMA 100 ou SMA 200, après quoi le prix augmente fortement à la hausse.

Quand une intersection baissière de SMA 50 avec des moyennes mobiles de SMA 100 ou SMA 200 se produit, cette stratégie est appelée la "croix de mort", ce qui provoque l'effondrement de l'élément échangeable paire de devises .

Sur le graphique de la paire de devises GBPJPY, la moyenne mobile de SMA 50 a croisé SMA 100 de haut en bas, ce qui a entraîné une forte baisse des actifs de 6 500 points.

Les stratégies "Golden Cross" et "Death Cross" sont très rentables et précises. Elles ne génèrent pratiquement aucun faux signal, mais les offres sont assez rares.

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Déterminer le sentiment du marché

Vous pouvez non seulement utiliser des moyennes mobiles dans votre stratégie pour entrer sur le marché, mais également pour déterminer le sentiment du marché. Les mêmes moyennes mobiles simples, SMA 100 et SMA 200, conviennent parfaitement: elles fonctionnent efficacement non seulement sur des durées élevées, mais également sur des graphiques de 4 heures, toutes les heures et même de 15 minutes.

Demandez-vous comment interpréter les valeurs de ces indicateurs dans la pratique. Par exemple, si le prix est inférieur à la moyenne mobile SMA 200, il existe une tendance à la baisse du marché et pour réduire le risque de conclusion d’opérations de Stop-loss , il serait plus correct d'ouvrir des offres uniquement à la vente.

Si le prix est supérieur à 200 SMA, il est préférable de ne considérer que les signaux d’achat.

Ce n'est pas la seule façon d'utiliser les moyennes mobiles SMA 100 et SMA 200.

Dans le graphique ci-dessus, le prix forme un motif inversé «tête et épaules». Comme le SMA 100 a déjà été cassé, le changement de tendance est évident. Par conséquent, un commerçant peut prendre la position d'un achat préliminaire pendant que l'épaule droite est en construction. Bien que ce soit une entrée agressive, il est soutenu par une moyenne mobile.

Plus tard, la paire s’est consolidée dans une fourchette étroite sous la forme d’un triangle, prolongeant le plus souvent la tendance. En conséquence, le trader peut espérer une percée haussière du rebond du SMA 100.

Inconvénients de la moyenne mobile

Sur la base des exemples ci-dessus, vous pourriez penser que la moyenne mobile est le Graal sur le Forex. Mais, comme pour tout outil analyse technique , l'indicateur de moyenne mobile présente des inconvénients.

Outre le fait que la SMA est en retard et que la EMA donne souvent de faux signaux, en l'absence de tendance, l'efficacité de l'indicateur sur le marché latéral diminue nettement.

Étant donné que les marchés sont généralement négociés dans une fourchette limitée, l’utilisation de moyennes mobiles sous forme pure, sans filtres supplémentaires, peut entraîner de lourdes pertes pour le négociant.

Regardez le tableau ci-dessus, un commerçant qui utilise une moyenne mobile aura une expérience triste, même en utilisant deux moyennes. Et SMA 50 et EMA 20 ne donnent pas d’impulsion aux transactions. Le prix fluctue juste autour d'eux.

Les bandes de Bollinger permettent de surmonter l’effondrement du marché parallèle. Ce n'est rien d'autre qu'une moyenne mobile avec des écarts types.

Un autre inconvénient auquel sont confrontés les traders qui utilisent des moyennes mobiles est qu’ils fournissent un point d’entrée, mais pas une sortie d’un accord. Ainsi, un commerçant peut détenir une transaction assez longtemps pour voir comment le prix revient au point d'entrée ou manquer un bon bénéfice, laissant la transaction trop tôt.

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Conclusions

L’indicateur de moyenne mobile est un outil d’analyse technique. Et l'analyse technique est plus un art qu'une science exacte. Il n'y a pas de guide complet sur la manière de se comporter dans une situation commerciale donnée. Tout dépend de nombreux facteurs, y compris l'expérience. Alors n'hésitez pas à expérimenter et à inventer de nouvelles interprétations et théories.

Il existe d'innombrables combinaisons de SMA et d'EMA que vous pouvez utiliser gratuitement pour développer de nouvelles stratégies . Cependant, le marché parallèle est une menace que vous devez surmonter ou éviter avec des filtres supplémentaires.

De plus, une moyenne mobile sur une période de 100 ou 200 jours peut devenir un filtre dans votre système commercial, limitant les transactions contre la tendance. Utilisez la moyenne mobile à bon escient et laissez-la vous proposer de nombreuses offres lucratives!

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